更新日：20060210

デュレーション

　duration

　債券価格の変動は、利率、残存年数、市場利回りと密接に関係していますが、この度合いを計る尺度をデュレーションといいます。
　デュレーション（Duration）には、「債券投資の実質平均回収期間」という意味と、「債券価格の利回りの変化に対する感応度」という意味の２つがあります。前者の観点は、利付債のキャッシュ・フローが満期日以外にもあることに着目した考え方であり、債券を購入するために投下した資金が平均して何年で回収できるかを見るものです。

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