金融用語辞典
更新日:20151031

金融工学

 きんゆうこうがく
 financial engineering
 金融工学とは、高度な数理統計的アプローチやコンピュータを駆使して、広範な金融全般を研究対象として、合理的なリスク管理、最大リターン確保、新しい金融商品開発などを目的としている学問です。わが国では1980年代後半ごろから一般的になってきたものです。この分野では最先進国である米国を中心に、投資、企業財務をはじめ、デリバティブ(金融派生商品)の開発などの分野で広く実践されています。古くから保険数理などの分野では存在してきたものですが、マーコヴィッツやシャープのポートフォリオ理論、ブラック・ショールズ・モデルなどのオプション理論、さらにはALMVaRなどのリスク管理モデルなどが順次実務へ取り入れられるようになり、現在では金融実務の世界では不可欠の学問になってきています。
 ALM  VaR  ブラック=ショールズ・モデル  クオンツ  現代ポートフォリオ理論(MPT)
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